Málaga CF je prvobitno osnovana kao Club Deportivo Málaga 3. aprila 1904. godine.[1] Osnivačima kluba su bili među ostalima Antonio López, Felix Perez Montault, Ernesto Rittwagen, Enrique Garcia de Toledo i Emilio Andersen Menasrd. Nogometni savez Španije statistike za Málagu CF i CD Málagu vodi kao dva posebna kluba.[3]
Svoj prvi nastup u Evropskim takmičenja Málaga je ostvarila 2002. godine igranjem u Intertoto kupu. Iako je Málaga u sezoni 2001/02. završila na 10. mjestu La Lige ostvarila je učešće u trećem kolu Intertoto kupa. Prvu utakmicu Málaga je odigrala na La Rosaledi protiv belgijskogGenta te ostvarila pobjedu rezultatom 3-0. U uzvratnoj utakmici rezultat je bio neriješen 1-1 te je Málaga ostvarila plasman u polufinale. U polufinalu sa dvije minimalne pobjede protiv holandskogWillema Málaga se plasirala u finale. Kao gost Málaga je u prvoj utakmici finala pobijedila Villarreal rezultatom 1-0. U uzratnoj utakmici Málaga i Villarreal su odigrali neriješeno 1-1 što je bilo dovoljno Málagi da bude jedan od tri pobjednika UEFA Intertoto kupa i osigura učešće u Kupu UEFA 2002/03.[4] U Kupu UEFA 2002/03. Málaga je takmičenje počela učešćem u prvom krugu. Prvu utakmicu Málaga je odigrala protiv bosanskohercegovačkogŽeljezničara. U Sarajevu je utakmica završila bez golova dok je na La Rosaledi Málaga ostvarila pobjedu rezultatom 1-0 te se plasirala u drugi krug. U drugom krugu Málaga je u obje utakmica pobijedila poljskuAmicu Wronki identičnim rezultatom 2-1. U trećem krugu nakon 0-0 na domaćem terenu Málaga je u gostima ostvarila pobjedu 2-1 protiv Leeds Uniteda. Junak utakmice je bio Julio Dely Valdés sa dva postignuta gola. U četvrtom krugu takmičenja Málaga je ostvarila identičan rezultat kao i u trećem krugu. Neriješen rezultat na domaćem terenu te pobjeda 1-0 na gostujućem protiv grčkogAEK-a. Svoj nastup u kupu UEFA Málaga je okončala u četvrtfinalu. Uspješnija je bila Boavista nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.[5] U sezoni 2011/12. Málaga je osvojila četvro mjesto u prvenstvu te stekla pravo igranja u baražu za Ligu prvaka 2012/13. Pobjeda u prvoj utakmici rezultatom 2-0 te 0-0 u uzvratnoj utakmici protiv Panathinaikosa bili su dovolji Málagi za plasman u Ligu prvaka. U grupnoj fazi Málaga je iznenađujuće ubjedljivo završila na prvom mjestu u grupi. U osmini finala Málaga se susrela sa Portom. Porto je u prvoj utakmici bio uspješniji rezultatom 1-0, međutim, Málaga je pobjedom 2-0 ostvarila plasman u četvrtfinale. Prva utakmica četvrtfinala na La Rosaledi protiv Borussije Dortmund je završena bez golova. U uzvratnoj utakmici na Westfalenstadionu Borussia je bila uspješnija rezultatom 3-2 postigavši dva gola u sudijskoj nadoknadi vremena.[6]
Stadion La Rosaleda je stadion na kojem Málaga igra svoje domaće utakmice. Prvu utakmicu na stadionu La Rosaleda Málaga je odigrala 13. aprila 1941. godine. Kapacitet stadiona je 30.044 mjesta. Dimenzije stadiona iznose 105x68 metara. U svojoj historiji stadion je tri puta bio renoviran: 1982, 2000 i 2010. godine. Stadion je ugostio i Svjetsko prvenstvo 1982.[2]